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【商科】美国金融工程/金融数学专业分析


一, 专业概述:

金融工程/金融数学是利用数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具,对金融领域中的各种风险进行管理。属于交叉专业,专业的三要素是金融、数学,以及编程,大方向都是研究和应用各种数理金融模型。

美国有的学校把该专业设置在工程学院下,如斯坦福大学;有的学校设置在商学院下,如华盛顿圣路易斯大学;而有的学校设置在数学学院下,如芝加哥大学。

1.金数专业:

课程偏重于数学方法的学习,包括Mathematics of Finance, Modeling, Stochastic Process, Linear Regression Modeling等。

该项目注重数学理论,对数学能力的要求较高,学生需要修读过至少三学期的微积分课程,其他的诸如概率论和统计等课程也需要特定层次的水平方可,相对实践要求没有那么高。录取的学生背景大多数为数学、物理工程以及计算机专业。如果商科背景的学生有较强的数学背景也可申请。 

2.金工专业:

运用工程和计量的方法解决实际的金融问题。必修课程包括:Stochastic Models for Financial EngineeringStatistical Tools for Financial EngineeringOptimization Models and Methods for Financial EngineeringData Analysis for Financial Engineering等。

该项目需要扎实的数学基础外,会关注学生的编程能力。更偏重实务,数学分析的部分相对略少,更侧重使用计算机编程来实现各种数理金融模型。金融工程专业,除了要求申请人掌握微积分、概率、线代、函数和随机过程等课程,最好也需要具备C++等编程语言,以及算法和数据结构等能力。 

二, 代表性学校:

英国:The University of Manchester, Imperial College London

美国:University of California Berkeley, Carnegie Mellon University, Baruch College,Stanford University, Columbia University

香港:港科大,港城市

新加坡:南洋理工大学,新加坡国立大学 

三, 美国学校介绍:

1 ,卡耐基梅隆大学

CMUMaster of Science in Computational Finance (MSCF) ,金工神级项目,QT双双专排第一。学校综排也在全美TOP30。由卡内基梅隆的四个学院——数学、统计、商和Heinz学院共同建立。对数学和统计的基本功要求较高。

上届就业率达93%,且绝大部分在纽约。MSCF的同学可在两个校园——匹兹堡或纽约校区中任选其一(相距6小时车程,方便来回),学习的课程完全相同,只不过区别在于师资较多集中在匹兹堡,而纽约的就业机会较多。STEM,项目由6个七周的小学期组成,又分 trading, financial modeling, quantitative portfolio management risk management四个分支。 

2,纽约大学的金融数学专业,是纽约大学最好的两个学院——库郎数学科学研究所和斯特恩学院合办的,一个是全美第一的应用数学研究所,另外一个就是非常非常好的商学院。这个项目对数学的要求还是非常的高的,如果Java,然后数学很好,是数学系的或者是辅修数学的,可以去试一下这个项目。 

3,哥伦比亚大学的MSFEMS in Financial Engineering MAFN这三个项目有一些不同:

Master of Science in Financial Economics

 17TFE Times的金融经济类排名第一。 在商学院下,STEM项目,秋季入学的两年制硕士。最初是为了培养博士生的,因而和其他项目相比对学术要求很高。与金融博士项目的区别仅在于时间更短更偏就业,有很多PhDMBA的课程,可以说兼有了博士项目对学术能力的培养和MBA拓展人脉的优势。

录取率非常低,175%,只录取了32人。先修课要求涉及到数学、微经和编程。课程设置上还是偏理论的较多,不过有针对行业的研讨会,以及至少六周的暑期实习。 

       MS in Financial Engineering

         IEOR工程与应用科学学院下,一年至一年半的项目(8月入学,次年6/8/12月毕业)。哥大作为纽约地区的杠把子,MFE专业16年毕业学生的就业率达到100%,并且79%在纽约地区,9%在美国其他城市。毕业后工作去卖方投行的占大部分。

         有以下几个分支:金融&经济、衍生品、资产管理、计算机编程、计算金融/交易系统。分别有对应的选修课可选。项目前半年课程主要是关于交易工具在金融市场和工具建模中的应用,后半年对特定领域进行更深入的学习。每周还有一次金融工程从业人员研讨会,可以了解到金融领域的第一手信息。 

       Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance

STEM。哥大的金数MAFN项目在Graduate School of Arts and Sciences下(和统计一个院),是数学系和统计系合办的,全称是Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance,从名称就可以看出重点还是数学,课程偏quant。一年制,第三学期可选。适合本科背景是数理、计算机或经济的同学申请,但同时又需要有金融相关的实习或工作经历。今年入学的大神们平均GPA3.8,竞争相当激烈…

        这三个项目的共同点就是比较看重文书,其文书都是一千字以上的大文书,你可以有充分的空间去写自己,去包装自己,写自己的经历,写自己对行业的理解等等。 

4,纽约大学NYU TandonMFE,自从peter carr到来后,项目质量提升明显,申请难度很明显呈上升趋势,career service挺好,有hr帮忙改简历,选课的自由度很高,课程选择很多,基本是小班教学,师资力量据说可以跟courant相比。唯一不足的是项目的名气,还需要一段时间的积累。

Financial Engineering, MS

纽约大学今年综排30,在全球知名度都很高,金工项目在纽约大学Tandon(以前叫Poly)工程学院下,两年制(可缩短至三学期),有四个track可选:Corporate Finance and Financial MarketsComputational FinanceTechnology and Algorithmic FinanceRisk Finance。此外可以去蹭纽大Courant数学研究所或Stern商学院的课。不少同学可以拿到约$7000的奖学金~ 

Master of Science in Mathematics in Finance 

金数项目在纽大的Courant数学研究所下,三学期制,每学期四门课,并且每周有专业的研讨会,二三学期中间可以做暑期实习。比较小班,大约40人左右。此外还有MS in Mathematics in Finance/MBA的双学位项目。 

5,西雅图华盛顿大学CFRM比较小众,大概有20个学生左右,它的Career Service也很不错。但是拿它来当保底的学生一定要慎重了,因为保底最好的就是录取学生较多的学校,像这种录20多个学生的拿它当保底校就有很大的不确定性,因为说不定录了别的学生就不会录你了,20多个人不确定性还是很大的。 

6, 康奈尔大学金融工程的课程设置还是非常不错的,不过它位置在纽约州,去纽约市里要走四五个小时,其实还不是很方便。 

7UCLA和佐治亚理工的金融工程,分别在美国的西海岸和东南部,都是当地一个地头蛇一样的存在,教学质量都是很好的,在当地的就业也非常不错。 

8,波士顿大学的金融数学,这个项目质量是很好的,波士顿大学金融数学毕业生是一支非常庞大的队伍,在全世界都会找到不错的工作。 

9,纽约市立大学巴鲁克分校

Baruch,虽然所属的纽约市立大学CUNY(公立)综排不高,但巴鲁克学院的商学院却是极好的,尤其是在纽约地区名气很大。商学院的会计和金融项目全美顶尖,而且比起私立学校动辄五六万美元的学费,Baruch会计/金融/金工硕士只要两三万的学费。

金工在BaruchWeissman艺术与科学学院下,17QuantNet专排第一。超强性价比!从1517年的数据来看,就业率99%,平均基本工资$101,000(不含奖金等),而且90%在纽约地区,54%在投行。即使从实习来看,100%的学生找到实习,平均薪资$6,900。不过录取率只有9%,还是相当有难度的哦。 

四,就业前景及就业领域。

就业方向:主要从事衍生品定价,资产管理,量化交易或高频交易险管理和控制等工作内容。涉及领域包括:投行、数据科学领域、对冲基金、科技公司。平均年薪在88000美元左右。


金融工程/金融数学专业涉及的领域很多,也是诸多美国留学学子喜欢的热门行业,而且就业前景很好,薪资水平也是很不错的,那么选择这些金融工程/金融数学专业的学子目前的状态是什么样的,都有哪些作为和成就,请参照下文:金融工程/金融数学专业申请案例解析

 

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